Die Amerikanerin Ann Lake kommt mit ihrer vierjährigen Tochter Bunny nach London, um ihren Bruder Stephen zu besuchen. Stephen arbeitet hier als Journalist. Noch bevor sie Stephen trifft, bringt Ann ihre uneheliche Tochter in einem Kindergarten unter. Dort lernt sie jedoch nur die Köchin kennen. Als sie Bunny wieder abholen möchte, fehlt von dem Kind jede Spur. Auch die Köchin ist nicht mehr in dem Kindergarten beschäftigt. Niemand der Mitarbeiter hat je von Bunny etwas gesehen oder gehört. Verzweifelt wendet sich die Mutter an die Polizei. Inspector Newhouse übernimmt den mysteriösen Fall.

Der Film beginnt mit einer dreiminütigen Musiksequenz aus György Ligetis Atmosphères zu völlig schwarzem Bild, die bei Fernsehausstrahlungen meist ausgespart wird. Das Erste, was der Zuschauer zu sehen bekommt, ist das Logo der Produktionsfirma Metro-Goldwyn-Mayer. In der darauf folgenden Szene befinden sich Mond, Erde und Sonne in Konjunktion. Die Sonne geht auf, und der Vorspann wird eingeblendet. Die Szene wird von der Introduktion aus Also sprach Zarathustra von Richard Strauss untermalt. Der Rest des Filmes kann in vier Akte geteilt werden, jeder Akt (mit Ausnahme des zweiten) wird zuvor mit einem Zwischentitel angekündigt.